报告题目： 金融风险管理

报告人：彭秋良博士，CFA，加拿大Concentra Bank总行风险管理副总裁

报告时间：2019年1月9日周三下午4:00-5:00

报告地点：国学馆114室

报告内容：

本报告将提供一个有关金融风险管理的全面介绍，包括风险管理的流程、量化指标、管理框架，以及一些核心概念和风险分类。重点讲解风险与资本的匹配关系，包括风险偏好与资本目标、资本结构与风险类别、决定资本需求的主要因素，以及新巴塞尔协议的演变及其基本结构。最后通过全面介绍监管当局资本模型来展示数学在金融风险和资本管理方面的广泛应用，并和大家一起分享加拿大为什么能够成功避免美国2008年金融危机的冲击。

报告人简介：

彭秋良博士，CFA，加拿大Concentra Bank总行风险管理副总裁。彭秋良博士具有多年商业银行风险管理和政府金融监管的双重实际经验，同时也是多所中外大学的特聘兼职教授。其实际工作经验覆盖银行主要业务各类风险的管理。曾经领导一个团队负责建立一家大型国际银行集团的风险管理框架（Enterprise Risk Management Framework）和资本管理体系（Capital Management Framework）。作为巴塞尔委员会一些专家委员会的加拿大代表直接参与了新巴塞尔协议的制定，同时也是新巴塞尔协议最终拟合的三人委员会委员之一。为加拿大金融监管委员会制定了许多有关金融风险管理和资本充足率的监管政策和具体执行。

主办单位：  中国人民大学数学学院