2024年11月15日至17日，为推动数学在金融理论与实践中的交叉研究与应用，促进产学融合，培养数字化、智能化时代新型金融人才，由北京数学会、中国人民大学数学学院、中国人民大学应用数学研究中心（深圳）主办的第一届金融数学与金融计算产学融合人才培养研讨会在深圳成功召开。

本次研讨会共分为两个单元：第一单元由来自全国各知名高校的金融数学与金融计算相关领域的专家就学科专业建设经验和学术成果作主题分享，第二单元对金融科技、量化分析等领域人才的培养要求、培养体系以及金融数学与金融计算专业学位硕士培养方案进行研讨。其中会议的第一单元由中国人民大学数学学院教授龙永红主持，第二单元则由中国人民大学数学学院副教授张良泉主持。北京数学会秘书长、北京大学数学科学学院教授杨家忠，华东理工大学商学院和中山大学管理学院特聘教授袁先智，上海交通大学上海高级金融学院副教授李楠，山东大学数学学院及金融研究院教授、泰山学者特聘专家石玉峰，中国人民大学数学学院教授袁勇，香港理工大学应用数学系教授李迅，香港中文大学系统工程与工程管理系教授陈南，中央财经大学保险学院、中国精算研究院副教授韦晓以及其他高校教师和博士生20余人参加会议。

龙永红教授主持了开幕式，他介绍了与会专家和本次会议的基本背景和主题。北京数学会秘书长、北京大学数学科学学院教授杨家忠代表北京数学会致辞，他向前来参会的专家表示欢迎，对在会议上分享最新学术成果和人才培养真知灼见的特邀报告专家表示感谢，并对经济数学分会近年来立足于促进数学与经济金融学科交叉研究和产业融合型人才培养积极开展工作表示肯定。他指出中国人民大学数学学院建设“金融计算与数字工程”教育部工程中心、“中国人民大学应用数学中心（深圳）“等产学融合平台以及获批设立“金融数学与金融计算”专业学位硕士点，是推动数学与产业融合发展的重要举措，具有示范意义。他希望此次金融数学与金融计算产学融合人才培养研讨会能够持续开展，成为数学与经济金融交叉研究和产学融合人才培养的交流平台，并祝愿本次会议圆满成功。

北京数学会秘书长、北京大学数学科学学院教授杨家忠

学科专业建设经验分享

中国人民大学数学学院教授龙永红

龙永红教授首先对中国人民大学数学学院和数学学科的发展历程进行了简单介绍，随后就新开设的金融数学与金融计算专业硕士学位进行了介绍，重点阐述了该专业的设立初衷、与已有金融数学学术学位硕士专业的区别、专业学位硕士点获批的过程、专业的发展前景和面临的机遇与问题等。

华东理工大学商学院和中山大学管理学院特聘教授袁先智

袁先智教授结合金融数学与金融计算的相近专业金融科技（Fintech）的教学科研建设与发展经验，指出了金融科技专业学科教学和进行金融创新应用需要考虑的三个核心问题，一是解决金融行业本身传统的问题，即信用评估评级问题（包含对应的基于大数据框架下的风险因子的特征提取框架的建立和技术处理等问题）；二是针对新生态的金融场景的定价与风险需要的新方法与技术问题；三是金融科技学科核心内容的问题。

上海交通大学上海高级金融学院副教授李楠进行了线上报告，她从金融数学与金融计算未来的应用场景入手，着眼于大数据、人工智能与金融科技的关联，指出金融的本质是通过信息服务达到资源的有效配置，因此金融与大数据及信息科技是“天生一对”。同时李教授强调在发展金融科技的同时，必须注重相应的金融监管，她认为如果没有合理有度的金融监管，信息科技和金融的结合不仅无法为金融服务降本增效，反而会加剧金融固有的信息不对称下的利益冲突和道德危机问题。

学术成果分享

山东大学数学学院及金融研究院教授、泰山学者特聘专家石玉峰

石玉峰教授就高维倒向重随机微分方程和高维均值场倒向重随机微分方程的数值计算方法进行了成果分享，研究团队将深度神经网络引入作为实现数值求解的关键步骤研究期权数据驱动的g定价建模方法，并用SPX期权验证了模型的性能。

中国人民大学数学学院教授袁勇

袁勇教授先后介绍了数据要素市场发展现状、区块链技术在数据要素市场建设中发挥的作用，以及基于拍卖的数据定价机制方面的最新工作进展。

香港理工大学应用数学系教授李迅

李迅教授介绍了一种基于强化学习的离散时间均值方差模型。与近年来发表的连续时间模型相比，离散时间模型对资产的收益分布做出了更一般的假设。该模型使用熵来衡量探索成本，推导出最优投资策略，其密度函数也是高斯型，同时模拟实验和实证分析都表明，该离散时间模型在分析真实数据时比连续时间模型表现出更好的适用性。

香港中文大学系统工程与工程管理系教授陈南

陈南教授提出了一种双时间尺度进化博弈方法来解决多智能体强化学习 (MARL) 问题。这一新颖方法可以证明在一般和 MARL 问题中收敛到Nash 均衡，而无需增加其他相关研究中常见的假设。

中央财经大学保险学院、中国精算研究院副教授韦晓

韦教授利用蒙特卡洛（MC）、机器学习和控制变量（CV）技术，在高维Black-Scholes动态条件下计算美式算术期权的价格，通过选择最优控制变量及其系数来提高价格准确性，从而降低估计量的方差。

金融数学与金融计算专业硕士培养方案研讨会

针对中国人民大学数学学院金融数学与金融计算专业硕士学位全日制和非全日制培养方案，上述各位专家均予以肯定，同时也指出了其中的不足之处。

袁先智教授在学分课程设置方面提出几点宝贵意见：第一，应考虑到专业硕士培养年限仅为两年，在课程设置上，应注意不同课程间是否存在大量的重复，如有则应予以合并，提高授课效率。第二，应评估授课内容是否符合业界要求（而非学术要求），以增强课程的导向性。第三，部分选定推荐教材过于理论，应进行改动，并给出书目指导意见。石玉峰教授则从培养人才的认可度出发，提出是否可以尝试引入或建立一套独立于国外且符合中国特色社会主义的考核体系，使培养出的硕士生能够更好的被业界所认可，陈南教授也对此予以赞同并提出补充意见。李迅教授结合中国香港诸所大学的招生现状，对数学学院在招收金融数学与金融计算专业硕士生的招生思路提出了建设性的意见。张良泉副教授在悉心听取各位专家的意见后表示赞同，对诸位专家的意见进行汇总后一一记录在册，同时也宣布第一届金融数学与金融计算产学融合人才培养研讨会胜利闭幕。